Exponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitmittelwerte und werden verwendet, um Indikatoren wie die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und den prozentualen Preisoszillator zu erzeugen (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Trader, die technische Analyse verwenden finden fließende Mittelwerte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber Chaos verursachen, wenn sie falsch verwendet werden oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Durchschnitte, die gewöhnlich in der technischen Analyse verwendet werden, sind von Natur aus nacheilende Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf ein bestimmtes Marktdiagramm eine Marktbewegung bestätigen oder ihre Stärke belegen. Sehr oft, bis eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um eine bedeutende Bewegung auf dem Markt zu reflektieren, ist der optimale Punkt des Markteintritts bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Da die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umgibt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert damit schneller. Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Handelseintragungssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden Durchschnittsindikatoren sind sie für Trendmärkte viel besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Zeigt die EMA-Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt einen Abwärtstrend. Ein wachsamer Händler achtet nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsgeschwindigkeit von einem Balken zum nächsten. Wenn zum Beispiel die Preisaktion eines starken Aufwärtstrends beginnt, sich zu verflachen und umzukehren, wird die EMA-Rate der Änderung von einem Balken zum nächsten abnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Indikatorlinie flacht und die Änderungsrate null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, von diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte zuvor, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt haben. Daraus folgt, dass die Beobachtung einer konsequenten Abschwächung der Veränderungsrate der EMA selbst als Indikator genutzt werden könnte, der das Dilemma, das durch den nacheilenden Effekt von gleitenden Durchschnitten verursacht wird, weiter beheben könnte. Gemeinsame Verwendung der EMA-EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und deren Gültigkeit zu messen. Für Händler, die intraday und schnelllebigen Märkten handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig benutzen Händler EMAs, um eine Handel Bias zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn eine EMA auf einer Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann nur von der langen Seite auf einem Intraday-Diagramm zu handeln. Exponential Moving Averages Ein Moving Average ist ein Indikator, der den Mittelwert von a zeigt Sicherheit Preis über einen Zeitraum von Zeit. Ein exponentieller (oder exponentiell gewichteter) gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem ein Prozentsatz des heutigen Schlusskurses auf den gleitenden Durchschnittswert von gestern angewendet wird. Exponentielle gleitende Durchschnittswerte legen mehr Gewicht auf die jüngsten Preise. Berechnung Um beispielsweise einen 9 exponentiellen gleitenden Durchschnitt von IBM zu berechnen, würden Sie zunächst den heutigen Schlusskurs einnehmen und ihn mit 9 multiplizieren. Als nächstes würden Sie dieses Produkt zum Wert des durchschnittlichen Durchschnittswertes von 91 (100 - 9 91) hinzufügen, . Da sich die meisten Investoren mit Zeiträumen eher wohl fühlen als mit Prozentsätzen, kann der exponentielle Prozentsatz in eine ungefähre Anzahl von Tagen umgewandelt werden. Zum Beispiel ist ein 9 gleitender Durchschnitt gleich einem 21,2-fachen (gerundeten bis 21) exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Formel für die Umwandlung von exponentiellen Prozentsätzen in Zeitabschnitte ist: Sie können die obige Formel verwenden, um zu bestimmen, dass ein 9 gleitender Durchschnitt einem exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt entspricht: Die Formel für die Umwandlung von Zeitperioden in exponentielle Prozentsätze ist: Oben genannten Formel zu bestimmen, dass ein 21-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt tatsächlich ein 9 gleitenden Durchschnitt ist: Beispiel Chart Die in diesem Artikel beschriebenen Strategien dienen nur der Information und ihre Verwendung garantiert keinen Gewinn. Keine der bereitgestellten Informationen sollte als Empfehlung oder Aufforderung zur Investition in oder zur Liquidierung eines bestimmten Wertpapiers oder einer bestimmten Art von Sicherheit angesehen werden. Investoren sollten vor jeder Investitionsentscheidung eine vollständige Recherche durchführen. Wertpapiere unterliegen Marktschwankungen und können Wert verlieren. Scottrade erhielt die höchste numerische Punktzahl in der JD Power 2016 Self-Directed Investor Satisfaction Study, basierend auf 4 242 Antworten messen 13 Unternehmen und die Erfahrungen und Vorstellungen von Investoren, die Selbst-gerichtete Wertpapierfirmen, überblickten im Januar 2016 verwenden. Ihre Erfahrungen können variieren. Besuchen Sie jdpower. Autorisierte Kontoanmeldung und - zugriff bedeutet, dass die Kunden dem Brokerage-Kontovereinbarung zustimmen. Diese Einwilligung ist jederzeit wirksam, wenn Sie diese Website nutzen. Unberechtigter Zugriff ist untersagt. Scottrade, Inc. und Scottrade Bank sind separate, aber verbundene Unternehmen und sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Scottrade Financial Services, Inc. Brokerage Produkte und Dienstleistungen von Scottrade, Inc. - Mitglied FINRA und SIPC angeboten. Depotprodukte und Dienstleistungen der Scottrade Bank, Mitglied FDIC. Brokerage-Produkte sind nicht durch die FDIC versichert sind keine Einlagen oder sonstige Verpflichtungen der Bank und sind nicht von der Bank garantiert werden, unterliegen Investitionsrisiken, einschließlich möglicher Verlust der Kapitalanlage investiert. Alle Investitionen beinhalten Risiken. Der Wert Ihrer Anlage kann im Laufe der Zeit schwanken, und Sie können gewinnen oder verlieren Geld. On-line-Markt und Begrenzung Stock Trades sind nur 7 für Aktien Preis 1 und höher. Zusätzliche Gebühren können für Aktien mit einem Preis von 1, Investmentfonds und Optionsgeschäften gelten. 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Ein Prospekt enthält diese und andere Informationen über den Fonds und kann online oder durch Kontaktaufnahme mit Scottrade bezogen werden. Der Prospekt sollte sorgfältig gelesen werden, bevor Sie investieren. Leveraged und inverse ETFs sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet und können durch die Nutzung von Leverage, Leerverkäufen von Wertpapieren, Derivaten und anderen komplexen Anlagestrategien das Engagement in der Volatilität erhöhen. Diese Fonds Performance wird wahrscheinlich deutlich anders als ihre Benchmark über Zeiträume von mehr als einem Tag, und ihre Performance im Laufe der Zeit können tatsächlich Trend entgegengesetzt ihrer Benchmark. Anleger sollten diese Bestände in Übereinstimmung mit ihren Strategien so häufig wie täglich beobachten. Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen eines Investmentfonds vor der Anlage berücksichtigen. Ein Prospekt enthält diese und andere Informationen über den Fonds und kann online oder durch Kontaktaufnahme mit Scottrade bezogen werden. Der Prospekt sollte sorgfältig gelesen werden, bevor Sie investieren. Fonds ohne Transaktionsgebühr (NTF) unterliegen den Bedingungen des NTF-Fondsprogramms. Scottrade wird durch die am NTF-Programm teilnehmenden Fonds durch Gebührenerfassung, Anteilseigner oder SEC 12b-1-Gebühren entschädigt. Margin Handel beinhaltet Zinsen und Risiken, darunter das Potenzial, mehr zu verlieren als hinterlegt oder die Notwendigkeit, zusätzliche Sicherheiten auf einem fallenden Markt einzahlen. Die Margin Disclosure Statement and Agreement (PDF) steht zum Download zur Verfügung oder steht Ihnen in einer unserer Niederlassungen zur Verfügung. Es enthält Informationen über unsere Kreditvergabepolitik, Zinsaufwendungen und die mit Margin-Konten verbundenen Risiken. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. 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Denken Sie daran, dass während Diversifizierung kann dazu beitragen, das Risiko zu verbreiten, es nicht versichert, einen Gewinn oder Schutz vor Verlust, in einem Down-Markt. Scottrade, das Scottrade-Logo und alle anderen eingetragenen oder unregistrierten Marken sind Eigentum von Scottrade, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Hyperlinks zu Websites von Drittanbietern enthalten Informationen, die für den Leser von Interesse sein könnten. Drittanbieter-Websites, Recherchen und Werkzeuge stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. Scottrade übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und macht keine Zusicherungen hinsichtlich der Ergebnisse, die aus ihrer Verwendung zu erhalten sind. 2017 Scottrade, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Moving Averages Moving Average ist ein sehr beliebter Indikator für die technische Analyse. Es ist breit eingesetzt wegen seiner Einfachheit und Möglichkeit, mehrere gleitende Durchschnitte zusammen zu kombinieren. Die Basis ist die Auswahl der n - Anzahl der Tage, in denen die Preise gemittelt werden. Der nächste Schritt unterscheidet sich je nach Art des gleitenden Durchschnitts, den wir berechnen wollen. Es gibt 3 Grundtypen von gleitenden Durchschnittswerten - Einfacher gleitender Durchschnitt, exponentieller gleitender Durchschnitt und gewichteter gleitender Durchschnitt. SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt Einfache gleitende Durchschnittsformel: (Preis n Preis n-1 ndash. Preis n-x) x1 x1 Anzahl der Tage, in denen der gleitende Durchschnitt berechnet wird. Es ist identisch mit der Anzahl der Preise, die im SMA-Bau berücksichtigt werden. Beispiel: Wenn der heutige Preis 11, gestern 10 und vorgestern 10 ist, dann wird ein einfacher gleitender 3-Tage-Durchschnitt wie folgt berechnet: (111010) 3, d. h. 10,33. Der heutige Preis ist 11, 3-Tage gleitenden Durchschnitt 10,33, so können wir sofort sehen, dass der Preis zu steigen, weil seine über seine gleitenden Durchschnitt. Einfache gleitende Durchschnitt gibt alle Tage, impliziert, die Berechnung, die gleiche Bedeutung. Es ist der Hauptnachteil der einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn der am weitesten verbreitete Tag extrem hoch oder niedrig ist, kann sich der gleitende Durchschnitt morgen schnell ändern. Mit anderen Worten, wenn die einfache gleitende Durchschnitt schnell ändert, muss es nicht bedeuten, gab es eine steile Erhöhung der Preis derzeit. Es kann auch bedeuten, dass der am weitesten verbreitete Tag gerade aus der Berechnung herausfällt. Es passiert, wenn der Wert war extremelly High oder Low und plötzlich ist es nicht im Durchschnitt impliziert. Diese unangenehme Begrenzung wird durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt gelöst. EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt, im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt, gibt den tatsächlichen Daten eine höhere Priorität. Die aktuellen Werte gewinnen bei der EMA-Berechnung im Vergleich zu den am weitesten entfernten. EMA Formel sieht wie folgt aus: Berechnen Sie den Parameter x (a. k.a. Alpha oder SC - Glättungskonstante): n ndash gewählt Zeitraum für die EMA Berechnung. Beispiel: Wenn wir eine 3-Tage EMA, dann x 2 (31), d. h. 0,5 berechnen. EMA (Ema n-1) x (Preis n ndash Ema n-1) Ema n-1 EMA-Wert des Vortages Preis n Tatsächlicher Preis (heutiger Preis) Beispiel: Sollte ein 3-Tage-EMA 10 gestern und heutiger Preis 11 sein , So sieht die Berechnung wie folgt aus: 10 0,5 (11ndash10), was 10,5 entspricht. So stieg der Preis auf 11 und EMA von 10 auf 10,5 an. Wie Sie am Beispiel sehen können, gibt es eine höhere Bedeutung der tatsächlichen Daten. WMA - Weighted Moving Average Der letzte häufig verwendete gleitende Durchschnitt ist ein WMA - Weighted Moving Average. WMA gibt jeden Tag, impliziert auf die Berechnung, verschiedene Gewichte. Es ist üblich, den wirklichen Tagen eine höhere Bedeutung zu verleihen und für die weitesten Tage eine geringere Bedeutung zu haben. Aber es liegt an Ihnen und Ihrer Entscheidung, welcher Tag mehr oder weniger bedeutend sein sollte. WMA-Formel sieht folgendermaßen aus: (Preis nx) Preis n-1 (y) hellipPrice n-2 (z) (xyz) Preis n Tatsächlicher Preis Preis n-1 Preis des Vortages Preis n-2 Preis des Tages vor gestern Etc. x, y, z Bedeutung gegeben jedem einzelnen Tag. Beispiel: Der heutige Preis ist 11, gestern 10 und am Tag vor gestern auch 10. Wir müssen 3-Tage-WMA berechnen. Die höchste Bedeutung wird dem aktuellsten Tag gegeben. Je weiter die anderen Tage sind, desto geringer ist das Gewicht. Die Berechnung sieht wie folgt aus: (113) (102) (101) 6 10,5. Das Ergebnis zeigt, dass, wenn der Preis auf 11 gestiegen, WMA auf 10,5 als gut. Am Ende: Wir konnten sehen, wie sich die Moving-Average-Berechnungen von einander unterscheiden. Durch die gleichen Eingangsdaten haben wir diese Ergebnisse: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA und WMA erreichten höhere Werte, weil sie den tatsächlichen Daten eine höhere Bedeutung verleihen und den Marktbedingungen besser folgen. Hinweis: Es gibt auch andere Arten von Moving-Durchschnitte, die in der technischen Analyse verwendet werden, natürlich. Sie sind nicht so berühmt und ihre Konstruktion ist in der Regel so kompliziert, dass wir sie in separaten Artikeln zu beschreiben. Für jetzt haben wir nur einige der anderen wie KAMA erwähnen. HMA. FRAMA. DEMA. Vidya. T3 etc. Nun werden wir beschreiben, wie die Moving-Mittelwerte für den Handel nutzen, um einige Gewinne zu machen. So verwenden Sie Moving Averages für den Handel Moving Durchschnitte werden oft als Trend-Indikator verwendet, so kann es uns einige Hinweise geben, wann man Long oder Short gehen. Der Grundgedanke ist ganz einfach - wenn Close-Preis über seinem gleitenden Durchschnitt liegt, kaufen wir, wenn es unten sein gleitender Durchschnitt ist, verkaufen wir. Wir ändern unsere Positionen jedes Mal, wenn der Close-Kurs seinen MA überquert. Weil die PriceMA Kreuzungen sehr häufig sein können, können wir nur der Moving Average Kurve folgen. Wenn es steigt, kaufen wir, denn es gibt einen Aufwärtstrend auf dem Markt. Wenn der Moving Average sinkt, verkaufen wir, weil es einen Abwärtstrend gibt. Copyright-Kopie Bild von Incredible Charts Es gibt eine blaue 10-Tage EMA, weiße 21-Tage EMA und eine Violet-Kurve für 42-Tage EMA in der Abbildung oben. Es ist wichtig zu erkennen, dass die kürzere Zeitperiode, die wir für die Moving Average-Berechnung verwenden, umso näher ist, wenn sich der Moving Average zum Preis-Graphen bewegt. Das bedeutet, je häufiger die PriceAver-Kreuzungen sind und desto mehr Signale werden ausgegeben. Da sie sehr oft kommen, gibt es viele falsche Signale, die zu einem Verlusthandel führen würden (schauen Sie sich die blaue Kurve an). Im Gegenteil, die längere Zeit für Moving Average Berechnung wählen wir, desto weiter ist es aus der Preis-Chart und die später geben wir die Trades. Es bedeutet, die Signale sind nicht so häufig, aber unsere Gewinne sind auch niedriger (Blick auf die violette Kurve). Es gibt auch einen anderen Weg, wie man die Moving-Mittel verwenden. Händler muss nicht die PriceMA Kreuzungen folgen. Er kann 2 Moving Average Überfahrten folgen. (Sehen Sie sich die weißen und blauen Kurvenkreuzungen an, sie geben uns sehr schöne und profitable Signale). Einer der EMA ist kürzer, der andere länger - z. B. EMA3 und EMA21. Mit anderen Worten: Wenn wir zwei EMA-Kreuzungen folgen, gibt es nicht so viele Signale, und wir müssen unsere Positionen nicht so oft ändern. Schliessen Sie Preis kann sein brüll seinen MA bereits, aber der kürzere bewegliche Durchschnitt ist noch über dem länger bewegten Durchschnitt, also hält er uns im Handel. 2 Moving durchschnittlichen Kreuzungen nicht folgen jeden kleinen Preis Schaukel, so dass sie ziemlich robust sein kann. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Trend länger bleibt und sich nicht sehr oft ändert. So können wir weniger falsche Signale über Trendumkehrungen erhalten. Es bedeutet auch, dass, wenn der Trend wirklich ändert, erhalten wir das Signal ein wenig später. Gleitende Durchschnitte sind während der gut Trending Märkte ziemlich nützlich. Sie halten uns im Handel und dont erlauben, früher zu verlassen, als der Trend wirklich ändert. Es ist auch wahr, dass der Handel mit Moving Averages ziemlich viel Geld erfordert. Der Drawdown kann ziemlich hoch sein, so dass wir einige Backup-Fonds brauchen. Es liegt daran, dass die Moving-Durchschnitte viele Signale während eines unruhigen Marktes erzeugen, d. h. wenn sich der Markt seitwärts bewegt. Wenn es keine Tendenz vorherrscht, sind die gleitenden durchschnittlichen Kreuzungen ziemlich häufig und es gibt eine Menge Verlusthandel gebildet. Wenn Sie interessiert sind an einer tieferen Untersuchung dieser technischen Indikator und lieber bereit zu dienen Lösungen, kann dieser Abschnitt von Interesse für Sie sein. Dort finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Datei zum Download bereit.
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